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Tabla de contenidos En esta serie de tres partes o artículos de Análisis Técnico en Excel vamos a explorar cómo los comerciantes pueden utilizar Excel para aplicar el análisis técnico (TA) a los datos históricos del mercado. Esto incluirá el cálculo de algunos de los indicadores de análisis técnico más populares y la implementación de una estrategia de negociación backtesting hoja de cálculo (en la Parte III). Backtesting implicará generación de compra y venta de señales basados en indicadores de asistencia técnica y cómputo de la estrategia de P & L. Wed señalar por adelantado que todos los cálculos en estos artículos se pueden realizar utilizando las funciones estándar de Excel disponibles en Excel 2011 y versiones posteriores. Nosotros no vamos a usar las macros VBA / custom Excel. Esto se hace con el propósito de mantener las hojas de cálculo simple y funcionalidad comprensible para los no programadores. En la primera parte de esta serie de artículos vamos a crear una hoja de cálculo de Excel, donde vamos a utilizar fórmulas algunos indicadores comunes de análisis técnico, tales como: móvil simple Bandas Media, Bollinger, y Media Móvil Exponencial. Vamos a explicar las fórmulas e incluir instrucciones paso a paso a continuación. Además, estamos proporcionando una hoja de cálculo que hemos creado siguiendo los pasos enumerados en este artículo para que pueda utilizarlo para su propio análisis de datos de mercado o como base para la construcción de sus propias hojas de cálculo. Muestra Excel Archivo Archivo de Excel (descargar) que contiene las fórmulas para el cálculo de la media móvil simple, las Bandas de Bollinger, y el promedio móvil exponencial como se describe en este artículo. Para este ejemplo tenemos un archivo CSV con 6 meses de datos SPY por hora, cubriendo 03 de septiembre 2013 28 de febrero de 2014. SPY es un índice SP500 ETF de seguimiento. Tenemos cerca de 2.000 puntos de datos en este archivo. El archivo contiene columnas OHCL precio, el volumen y la columna de marca de hora. Descargo de responsabilidad: este archivo se ha generado utilizando IB datos Downloader. Archivo de datos: historical_data_SPY_1hour_20140301 (archivo de texto para descargar click derecho y seleccione Guardar archivo enlazado como ...) Media móvil simple Cálculo básico Media móvil simple (SMA) es simplemente el precio promedio en el último número N de barras. Vamos a calcular SMA para los estrechos precios de nuestro archivo de datos de muestra. Vamos a calcular un promedio móvil de 20 días en base al precio de cierre SPY (columna D). Vamos a añadir cabecera de la columna "SMA-20" en la columna G y escribimos en el valor siguiente fórmula en la celda G21 (desde la fila 21 es la primera que tiene datos suficientes para calcular 20 días SMA): = SUM (D2: D21) / 20 Después de golpear regreso a guardar la fórmula debería ver valor "164.57" o cerca de que en G21 celular. Para el cálculo de SMA-20 para todas las células que quedan por debajo de simplemente seleccione G21 celular, mueva el cursor sobre la célula y haga doble clic en el pequeño cuadrado en la esquina inferior derecha de la celda. Ahora debería ver valores en la columna G calculados para el resto de los precios de espía. Cálculo Generalizando SMA Ahora hemos calculado 20 días móvil simple valores medios en la columna G. Es muy bueno, pero lo que si queremos calcular 50 días o 200 días SMA ahora? Actualización de valores de fórmula cada vez que quiera cambiar gama SMA es bastante tedioso y propenso a errores. Vamos a hacer nuestro cálculo más genérico añadiendo un parámetro de longitud. Podemos empezar por el almacenamiento de parámetro rango de SMA en una celda separada para que podamos hacer referencia a ella en o fórmula. Estos son los pasos que seguimos para implementar un cálculo SMA genéricos en nuestra hoja de cálculo: Vamos a empezar por la creación de una pequeña mesa en el lado en el que podemos almacenar algunos valores de los parámetros de entrada para nuestros indicadores. En la celda O1 vamos escriba "Nombre de variable", en el tipo de células P1 nos dejó "Valor". En la celda O2 vamos a nombre del tipo de la variable: "PERIODO". En P2 celular especificamos valor de la variable "PERIODO", que vamos a utilizar para especificar la duración del período de nuestro cálculo SMA generalizada. Cambiar esta variable se disparará nuevo cálculo de SMA con el actual valor del período. Vamos a utilizar el valor 14 por ahora. Vamos escriba valor de encabezado de columna "SMA" en la celda H1; columna H contendrá valores para nuestro indicador genérico de SMA. En H2 células entrar en esta fórmula: = SUMA (DESREF (H2, (- 1 * $ P $ 2 + 1), - 4, $ P $ 2,1)) / $ P $ 2 Vamos a diseccionar esta fórmula. Ahora estamos utilizando el valor de nuestra variable período comprendido entre P2 celular. Tuvimos que agregar $ delante de los números de columna y fila para congelar referencia a P2 celular como copiamos fórmula SMA a otras células en la columna H. También hemos reemplazado referencia absoluta a la gama de precios Cerrar columna con la función OFFSET Excel. OFFSET devuelve un rango de celdas en base a la desviación en términos de filas y columnas de números a partir de una célula de referencia dado. El primer parámetro es la célula de referencia (en nuestro propio H2 caso), segundo es una expresión cálculo de la primera fila del rango basado en el valor de parámetro de longitud ($ P $ 2), tercero parámetro es el desplazamiento a la columna cierre columna (- 4), valor negativo representa a compensar a la izquierda mientras positivo está desplazado a la derecha de la celda de referencia, y el último parámetro de la función con el valor 1 representa la amplitud de la gama devuelto por la función OFFSET, que en nuestro caso es sólo una columna: D (CLOSE). Guarde la fórmula en la celda en H2 y ampliarlo al resto de las células en la columna H haciendo doble clic en la pequeña plaza en la esquina inferior derecha de la celda, o arrastrando la fórmula hacia abajo. Extracción de errores de fórmula Ahora, te darás cuenta de que las primeras varias filas de la columna tienen valor de error # ref. Esto sucede porque no hay suficientes filas en conjunto para calcular el valor de SMA nuestros datos, y la gama devuelto por la función OFFSET Balón por encima del borde de la hoja de trabajo para algunas filas. Existe un número de diversas técnicas para ocultar los valores de error en Excel. Algunas de ellas implican fórmulas que devuelven valores en blanco o nulos si un valor de celda contiene un error. Si bien esto es perfectamente válido técnica - complica fórmulas de las celdas y los hace difícil de leer. En lugar de ello, vamos a utilizar el formato condicional para ocultar los valores de error simplemente estar cambiando color de primer plano a blanco. Para cambiar el color de fuente de células a blanco y utilizar ningún error destacando siga estas instrucciones: Seleccione las columnas H-N En Excel: Inicio - & gt; Formato condicional - & gt; Resaltar reglas de células - & gt; Más reglas. En el cuadro de diálogo "Nueva regla de formato", seleccione "errores" y "Formato de con ...", seleccione "Formato personalizado", a continuación, establezca Color de relleno con el color blanco y la fuente a blanco también. Bandas de Bollinger Introducción Bandas de Bollinger es un indicador simple pero útil que proporciona información valiosa sobre la volatilidad histórica del precio de un instrumento financiero, así como la desviación de precios actual de una media móvil. Cuando los movimientos de precios se vuelven más volátiles de las bandas se ensanchan, en los períodos de relativa calma se acercan juntos. La posición relativa del precio actual de las bandas también se puede utilizar para estimar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Si el precio actual es de cerca o banda superior cruzado el precio se considera en territorio de sobrecompra, mientras que el precio cercano a / cruzó mercado subyacente banda inferior se considera sobreventa. Cálculo básico Bollinger Bands indicador podría calcularse utilizando media móvil simple promedio o exponencial en movimiento como base. Bandas de Bollinger consisten en tres series de datos: promedio móvil de dos (contorno) líneas de desviación estándar (simple o exponencial) y, uno por encima y otro por debajo de la media móvil, por lo general a 2 desviaciones estándar de la media móvil. Media móvil exponencial (cubierto más adelante) le da más peso a la acción del precio más reciente, mientras que el promedio móvil simple proporciona un indicador más estable y menos nervioso. Hay un total de 2 parámetros de entrada: 1) que se mueven periodo medio (número de barras), 2) el número de desviaciones estándar para las bandas de la banda superior inferiores. En este ejemplo vamos a utilizar la media móvil simple que ya calculó en la columna H (vea las instrucciones en la sección anterior). Todo lo que queda es añadir columnas para las bandas superior e inferior. Todavía estamos utilizando 14 días de media móvil valor del período. La primera fila que tiene datos suficientes para 14 días SMA es la fila 15 (desde la fila 1 se utiliza para la cabecera de la columna). La banda superior será en la columna I, por lo que en I15 celular escribimos la siguiente fórmula: = H15 + 2 * DESVEST (D2: D15) En esta fórmula simplemente estamos agregando dos desviaciones estándar de la estrecha precios a partir de células D2: D15 al valor de SMA. = H15-2 * DESVEST (D2: D15) Aquí la única diferencia con respecto a la fórmula anterior es que estamos restando dos desviaciones estándar de SMA. Excel fórmula STDEV () calcula la desviación estándar de una serie de valores. En este caso estamos multiplicando el valor por 2 para obtener 2 desviaciones estándar, y la adición / sustracción el resultado de la media móvil para generar los valores de la banda superior / inferior. Para ampliar las fórmulas simplemente darse la vuelta y haga doble clic en una pequeña plaza en la esquina inferior derecha de la celda para replicar la fórmula para el resto de la gama de datos. Generalizado Computación Banda de Bollinger Ahora. ¿qué hay de la generalización de la fórmula Banda de Bollinger para que nosotros no tengamos que actualizar nuestras fórmulas cada vez que queremos calcular las bandas de Bollinger para distinto número de desviaciones estándar de MA o cuando cambiamos moviendo longitud media. Vamos a añadir otro parámetro a nuestra tabla de variables genérica a la derecha de la hoja de cálculo. Vamos escriba "desarrolladores Std:" en la celda O3, y 2.0 en P3. A continuación, vamos a añadir la siguiente fórmula en I15: = H15 + $ P $ 3 * DESVEST (OFFSET (I15, (- 1 * $ P $ 2 + 1), - 5, $ P $ 2,1)) En esta fórmula hemos reemplazado 2 con $ P $ 3, que apunta a nuestra variable en P3 celda que contiene el número de desviaciones estándar para las bandas, y calcular compensamos basado en la variable período en el P2 celular. = H15- $ P $ 3 * DESVEST (OFFSET (J15, (- 1 * $ P $ 2 + 1), - 6, $ P $ 2,1)) La única diferencia con respecto a la fórmula en el paso anterior es que hemos sustituido + después de H15 con (menos), para restar el número de desviaciones estándar de SMA, y tuvimos que cambiar de desplazamiento a la columnd precio. notar -6, en lugar de -5 en el parámetro "cols" a la función OFFSET para referirse a la columna D (CLOSE). No se olvide de copiar nuevas fórmulas en las celdas I15 J15 y al resto de las celdas de la columna respectivos. Ahora puede cambiar los valores de "período" y variables "Std devs" en las células P2 P3, y tienen valores de SMA y Bollinger Band recalculan automáticamente. Bandas de Bollinger gráfico en Excel Vea este vídeo con instrucciones para añadir un gráfico Banda de Bollinger a la hoja de cálculo que hemos creado anteriormente. Media Móvil Exponencial Media móvil exponencial (EMA) es el tipo de media móvil que es similar a una media móvil simple, salvo que se dé más peso a los datos más recientes. La media móvil exponencial es también conocido como ponderado exponencialmente media móvil. Instrucciones de Computación Usaremos la columna K para calcular EMA. Vamos a poner nuestro valor PERIODO al 1 (P2 celular), para que pudiéramos entrar en la fórmula en la parte superior de nuestra hoja y tienen algunos valores que podemos ver entrar en las fórmulas. Podemos establecer PERIODO a cualquier valor después de que hayamos terminado y tienen EMA (y SMA) recalcula automáticamente. En K2 celular fijamos el primer valor de la serie EMA sea sencillamente igual al valor Close (D2) en la misma fila, sólo porque tenemos que "semilla" computación EMA con algún valor razonable. A continuación, en K3 celular entramos en una fórmula EMA estándar que utiliza la función exponente estándar de la industria 2 / (1 + número de períodos en MA). Para entender mejor las matemáticas detrás de esto consulte esta página. = D3 * 2 / (1 + $ P $ 2) + K2 * (1-2 / (1 + $ P $ 2)) En esta fórmula se multiplica de fila Cerrar precios (D3) por la función exponente, con $ P $ 2 al hacer referencia a nuestra "número de períodos de" variable y añadir al resultado el valor EMA anterior (K2), multiplicamos "1- el exponente" . Esta es la fórmula EMA estándar. Ahora ampliar la fórmula para el resto de la columna haciendo clic en un cuadrado en la parte inferior derecha de la celda K3. Ahora podemos cambiar el valor PERIODO a cualquier otro número, asegúrese de que su regla de formato condicional se actualiza para ocultar los valores de error que aparecen en las células que no tienen suficientes datos que se remontan a calcular sus valores. Parte I Conclusión En esta primera parte de nuestra serie de 3 partes, se calculó media móvil simple, las Bandas de Bollinger, y media móvil exponencial indicadores de análisis técnico para nuestra muestra conjunto de datos histórica. En la siguiente parte vamos a cubrir dos de los más famosos de indicadores de análisis técnico: MACD y el RSI. Los ejemplos de esta serie de artículos no están destinados a presentar cualquier estrategia de negociación real. En cambio, esto es simplemente una demostración de cómo un operador podría utilizar Excel para analizar datos históricos y backtest sus / sus propias ideas de estrategia de negociación con Microsoft Excel.