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Estrategia Canal de Keltner El Canal de Keltner es un indicador técnico populares se encuentran en la mayoría de los programas de software de gráficos. Chester Keltner, que era un comerciante de granos en Chicago, describió por primera vez el indicador en su libro "Cómo hacer dinero en materias primas" 1960. Describió la línea central de este indicador de seguimiento de tendencias como la media móvil simple de 10 días del 'precio típico'. Precio típico se calculó añadiendo de una barra de precio alto, bajo y cerca y luego dividiendo por tres ==> (H + L + C) / 3. Las líneas de canales superior e inferior se elaboraron una cierta distancia (+/-) de la línea central. La distancia se determinará calculando un promedio móvil simple de 10 días de la gama de precio (alto - bajo). Así que, básicamente, Canales de Keltner son un sobre con sede volatilidad algunos lo similar a las Bandas de Bollinger, excepto que utilizan el verdadero rango promedio de precios para determinar la distancia desde la línea central. Los Canales de Keltner que verás en las siguientes tablas utilizan un promedio móvil exponencial del precio típico 20 período y utilizan un multiplicador de 1.5 veces ATR para la distancia de las bandas de la línea central. COMPONENTES Gráfico de 5 minutos Keltner Canal (ajuste: 20 - 1,5) Histograma MACD (ajuste: 3 - 9-15) SEÑALES KELTNER CANAL DE ESTRATEGIA Esta estrategia intenta utilizar el canal para indicar al operador cuando hay suficiente impulso en una acción o ETF (como QQQQ abajo) para el comercio de un retroceso. Una vez que hay suficiente impulso como para justificar un comercio, el histograma MACD se utiliza para activar un comercio en la dirección de la tendencia inmediata. Una vez más, no es un sistema de comercio de día completo hasta que agregue su estrategia de salida y la administración del dinero de comercio. Áreas de apoyo a los precios y la resistencia general funcionan bien para las paradas iniciales. Por supuesto, su desventaja es que todo el mundo sabe dónde están. Comprar disparo: histograma MACD está aumentando (en el bar cerca) Configuración corta: Dos barras de precios consecutivos cierre por debajo de canal Gatillo corta: histograma MACD está cayendo (en el bar cerca) Tienes que utilizar el sentido comercial al utilizar entradas como la de arriba. Usted notará en el gráfico anterior en alrededor de 24:20 hay otra señal a corto según las reglas, pero el precio acababa de hacer un nuevo máximo. Así, usted tiene cuatro opciones en ese punto: 1) Tome el corto como de costumbre. 2) Tomar el corto con una parada apretada. 3) Tome el corto con un plan para 'detener y revertir "si la parada es alcanzado. 4) No tome el comercio. Además de un nuevo máximo, el precio justo había roto una línea de tendencia (no dibujado en el gráfico), y el histograma MACD tenía una doble divergencia. Se podría hacer un caso para una entrada larga aquí en vez de una breve entrada usando el histograma para la divergencia, como en la Estrategia de Trading divergencia. Se puede ver en este ejemplo, por qué los mercados hacen lo que hacen. Diferentes comerciantes pueden estar buscando en el mismo gráfico exacta y obtener ideas completamente opuestas en cuanto a qué precio podría hacer a continuación. Bandas de Keltner Canal: cómo utilizarlos en su comercio Bandas de Keltner Canal son otra parte de mi estrategia de negociación día personal que he estado usando por más de 10 años. Fueron inventadas por un hombre llamado Chester Keltner en la década de 1960 y han sido ampliamente utilizados por miles de comerciantes de todo el mundo. Se calculan utilizando la volatilidad de los precios altos y bajos en el mercado de valores o de que usted les está solicitando. Son similares a las Bandas de Bollinger se utilizan en el indicador MACD BB. la única diferencia es que las bandas de Bollinger se basan en la desviación estándar. bandas de canales Keltner Una de las cosas más grandes que las Bandas de Keltner Canal para los comerciantes del día es para que puedan enmarcan precio. La mayoría de los indicadores de comercio día se utilizan para medir la fuerza y la debilidad, mientras que las bandas de canal permiten a los operadores para tener una idea de dónde se dirige el mercado. Esto permite a una persona para saber cuándo entrar y salir del mercado como las bandas de canal también se pueden utilizar como metas de ganancias. He estado usando las bandas de canal de aproximadamente 10 años en mi propia estrategia de negociación personal. si quieres ver mis resultados tienen un vistazo a las cuentas de resultados publicados en el sitio. Otro aspecto de las Bandas de Keltner Canal es lo que le permite medir las áreas de soporte y resistencia e incluso impulso. Si bien el análisis de estas herramientas ha progresado en los últimos 50 años, muchos se han dado cuenta de la importancia de las áreas y de cómo el mercado respeta las bandas de canal. Otros utilizan las áreas para actuar como una barrera para medir el impulso, siempre se rompe por encima o por debajo de las ciertas bandas puede empezar a buscar operaciones en la dirección opuesta. Si desea obtener más información sobre cómo utilizar las bandas de firmar para arriba para mi boletín electrónico y recibir actualizaciones sobre mi programa de coaching. Incluso estoy enseñando a alguien a través de mi aprendizaje como proyecto de comercio los días para mostrar a todos lo fácil que es empezar el día de comercio. Prueba Estrategia rápida de Keltner Canal Buy o Fundido Comercios Breakout 12 de diciembre 2013: 13:24 CST Si el precio empuja por encima de un canal superior Keltner, que es una indicación de Average True Range y Volatilidad debemos comprar la ruptura con la esperanza de un movimiento al alza impulsiva o de lo contrario se desvanecen la ruptura por corto venta de un swing de sobrecompra / extendido? Una estrategia de backtest rápido con parámetros simples nos da la base para responder a esta pregunta. En primer lugar, vamos a definir lo que genera una compra y cómo esta estrategia se inscribe en el cuadro más grande. En la prueba de estrategia simple, que tenía el sistema de ir de largo (compra) cuando el precio rompe (y cierra) por encima del Canal de Keltner superior (un indicador banda ATR). Esto significaría que el precio se ha movido 2 veces el diario Average True Range por encima de la media de 20 días (promedio). Theres dos maneras de conceptualizar una negociación de precios en y luego por encima del Canal de Keltner superior: Un método define esto como un impulso cuantificables o señal de fortaleza que debe conducir a la continuación en la dirección del impulso (pro-tendencia o estrategia de ruptura) Las otras notas del movimiento como un signo de un mercado extendido demasiado que está en necesidad de un retroceso / retroceso (fade o estrategia de inversión). Por lo tanto el método # 1 el impulso compraría una ruptura del canal Keltner con la esperanza de una oleada de continuación. Método # 2 el fundido sería corto vender un descanso / cierre por encima del Canal de Keltner superior con la esperanza de un retorno a la media / media. Así que está bien y qué está mal? Resulta que ambos son correctos dependiendo de cuánto tiempo se mantiene el comercio. Interesante. ¿Cómo puede ser esto cierto? En primer lugar, vamos a echar un vistazo a una serie de éxito y fracaso de Keltner Canal Breakout Operaciones / Impulse (que es lo que prueba bien en nuestro sistema): El sistema de compra la apertura de la siguiente sesión después de precio cierra por encima del Canal de Keltner superior. En los dos gráficos, el sistema vendió la posición (o ganancia pérdida) después de 14 días (barras). Desde noviembre de 2012 hasta mediados de 2013, vemos una serie de seis de ruptura y de continuidad del impulso operaciones exitosas. Lo contrario es cierto en la mayor parte de 2011 en estas mismas operaciones fracasaron casi tan pronto como se activan: 2011 vio tres operaciones fallidas de ruptura, o dependiendo de su perspectiva, exitosas operaciones de fundido / inversión. Recuerde, un cercano fuera del Canal de Keltner puede ver como un cierre fuera de la Banda de Bollinger que utiliza la desviación estándar en lugar de la media de precio cierto rango podría ser visto como sobrecomprado y debido a una retirada inmediata. Por esta simple prueba de parámetros sin necesidad de utilizar paradas Quería ver cómo factorizar el tiempo en el éxito o el fracaso de la estrategia. Tuve el backtest optimizar la salida como una parada de tiempo, lo que significa ejecutar la misma prueba 30 veces en los mismos datos, pero cada vez, cambia el tiempo que mantenga una posición / salida. A partir de un día, que quería probar cómo la longitud de tiempo de tiempo que sostiene un comercio abierto que desencadenó hace una diferencia en la ganancia o pérdida neta. Heres la gráfica de las pruebas repetidas de estrategia y resultados (como un factor de beneficio neto): Suponiendo un comercio $ 100.000 por posición para cada operación (compra del espiar a un cierre por encima del Canal de Keltner superior), salimos N Número de días más tarde para ver cómo el tiempo en un comercio altera la rentabilidad neta. Vemos una distribución interesante y estable basado en cuánto tiempo se llevó a cabo una operación abierta: A partir de 1 día a 9 días, el sistema era neto negativo, perdiendo dinero. El sistema también fue negativa neta de 24 a 30 días en un comercio. Por último, el sistema fue positivo neto de días 9 y 10 después de 13 a 23 días en un comercio abierto. ¿Cuál es la comida para llevar rápida de los datos de backtest simples? Una vez más, los argumentos de fuerza ambos argumentos de la fuerza comercial y fade eran correctas pero dependía de cuánto tiempo se lleva a cabo cada comercio durante el período backtest 10 años (2.004-2013 utilizando el gráfico diario SPY con $ 100.000 por el comercio). Siguiendo la tendencia o comerciantes de impulso fueron correctas que los brotes estaban en los signos generales de impulso adicional (continúa la acción del precio al alza) por venir, pero sólo si se dieron el tiempo suficiente comercio para trabajar. El sistema devuelve que 14 días más o menos dos semanas a prueba a cabo mejor para los parámetros simples. Más importante que una sola variable optimizada, vemos la distribución positivo en todo el periodo de 16 días, lo que significa que el sistema probado mejor mantener una posición abierta de 14 a 19 días. Hubo un retorno decreciente de la duración de tiempo en un comercio; curiosamente, la celebración de un comercio más allá de 23 días dio lugar a un rendimiento negativo similar a la celebración de unos de 1 a 9 días. Para los comerciantes de fundido / inversión, cuál es malo para esta prueba estrategia es bueno para ellos. En otras palabras, si uno pierde dinero comprando un Keltner Breakout (celebrado del 1 a 9 días), esto habría devuelto un resultado positivo para los comerciantes fade / reversión. Comerciantes de fundido / Reversión habrían perdido dinero la celebración de una posición a partir de 9 a 23 días. Esto sugiere que hay una inversión a corto plazo que tiende a ocurrir tan pronto como el precio rompe por encima de un límite superior de alta Keltner Canal, pero con el tiempo (y más de muchos oficios), las operaciones ganadoras son mayores que las operaciones perdedoras si un operador tiene una posición el tiempo suficiente para capturar la continuación impulsivo se mueven más alto. También subraya el punto de que las estrategias comerciales más breakout fracasan si no se dan una habitación comercio a correr, o el tiempo suficiente para captar las grandes ganancias de un menor número de operaciones que se apoderan de las menores pérdidas de un mayor número de operaciones. Tenga en cuenta esta prueba no utilizó ventanillas pérdidas o cualquier otro método de optimización que sólo probó vez en un comercio. Si bien hay un montón de otros ajustes a esta estrategia simple que podemos utilizar para pruebas adicionales, esta backtest más básica proporciona una línea de base para evaluar el desempeño. Heres las métricas completas para aquellos lo suficientemente audaz para estudiar los datos en bruto para ideas adicionales de esta sencilla prueba: Datos interesantes de los datos: Utilidad Bruta, Máximo Comercio, Máximo pérdida de comercio, Normal Ganar Comercio Ganar y Perder Promedio Comercio ALL aumentó linealmente en función del tiempo en un comercio (esto tiene mucho sentido). Con el tiempo en un comercio aumentó, el número de operaciones Tomado disminuyó linealmente, al igual que el número de Ganar y Perder Oficios (que también tiene sentido). El Porcentaje de operaciones rentables tenía una distribución de curva de campana similar a Net Profit. Esto también es cierto para la tasa de pérdidas de victorias, junto con el Comercio media. Una vez más, esto era sólo un backtest sencilla / rápida para sentar bases para responder a una pregunta acerca de si es mejor ir con una ruptura / impulso o desvanecerse / combatirlo. Esto no es la intención de ser objeto de comercio como una estrategia no exenta de refinamiento y muchos más pruebas retrospectivas realizado. Siga junto con los miembros del Comentario diario y Oficios idealizadas resúmenes para actualizaciones en tiempo real y los parámetros adicionales de planificación comercial como vemos una "mantener y rebote" o "romper y volver sobre" escenario de jugar a cabo en un futuro próximo. Corey Rosenbloom, CMT El nuevo libro de Corey El Curso de Trading completo (Wiley Finanzas) ya está disponible junto con el recién lanzado Aprovechando el ciclo de vida de una presentación de tendencia de la (también de Wiley). Canal Estrategia de Breakout Keltner La ruptura del canal Keltner es una estrategia comercial que crea señales cortas cuando las estrechas precio rompe por encima de la banda alta / línea del canal Keltner. Este sistema de comercio es sólo a corto. Entra en pedidos cortos cuando el precio de cierre de una garantía cruza por encima de la banda alta del canal 40-Bar Keltner y cuando la media móvil simple de 100 Bar es superior a 1,05 veces la banda media canal Keltner. Una posición está cubierta (salida) cuando el precio de cierre de seguridad subyacente se hace menor que la banda media del canal Keltner o cuando la posición es detenido por el 20% trailing stop. El número máximo de posiciones del sistema de comercio es de 10. Con un valor de ancho de banda de tres (parámetro del canal Keltner), el retorno anual de la simulación es casi un 50%, el ratio de Sharpe es superior a 1,8 y de la reducción máxima es - 23%. La banda superior de un canal Keltner es la suma de un rango promedio y el promedio móvil exponencial verdadera mientras que la banda media es una media móvil exponencial. Esta estrategia de negociación requiere el indicador Keltner, que se puede descargar aquí: Keltner Canal. También he utilizado el indicador de canal Keltner para crear un indicador compuesto (Keltner Mercado canal compuesto). Este indicador del mercado se puede utilizar en una regla de comercio en cuando el mercado.